Koncepcja panelu Acrobat Scrap ilustrująca analizę ryzyka portfela opartą na sztucznej inteligencji

Inteligencja portfelowa oparta na ochronie

Algorytmiczne zarządzanie stop-lossami dla portfeli, których nie można zgadnąć

Acrobat Scrap stosuje ciągłą analizę Twoich portfeli opartą na sztucznej inteligencji, przeliczając ekspozycję na ryzyko przez całą dobę i zaostrzając lub zwalniając progi stop-loss w przypadku zmiany warunków. Cel jest prosty: złagodzić spadek, zanim się on pogłębi, zamiast reagować po fakcie.

Zobacz Metodologię Przejrzyj parametry systemu

Ekspozycja na straty, przykładowy wynik modelu

Uproszczone porównanie ekspozycji niezarządzanej z ekspozycją zarządzaną metodą stop-loss podczas symulowanego spadku na rynku.

Niezarządzane
ekspozycja
Stop-loss
zarządzane
Niezarządzane
ekspozycja
Stop-loss
zarządzane

Tylko ilustracyjne dane wyjściowe modelu. Nie rzeczywiste wyniki handlowe i nie wskazanie przyszłych wyników.

Jak to działa

System stop-loss, który dokonuje ponownej oceny ryzyka w sposób ciągły, a nie tylko na koniec miesiąca

Większość zleceń Stop-Loss jest stała: ustawiana raz, pozostawiana bez zmian i często uruchamiana zbyt późno lub zbyt wcześnie. System Acrobat Scrap przelicza progi na podstawie bieżących danych rynkowych, więc ochrona porusza się wraz z portfelem, a nie stoi w miejscu.

Podstawowa logika

Model traktuje zmienność, płynność i korelację pomiędzy holdingami jako ruchome dane wejściowe, a nie stałe założenia. Kiedy zmienność wzrasta, progi proporcjonalnie się zaostrzają. Gdy warunki się ustabilizują, progi poszerzają się, aby uniknąć wyjścia z pozycji w przypadku zwykłego szumu rynkowego. Eliminuje to dwa typowe rodzaje awarii statycznych stop-loss: zatrzymanie podczas krótkotrwałych spadków lub zbyt długie utrzymywanie się w przypadku prawdziwego spadku.

Każda korekta jest rejestrowana i można ją przypisać do konkretnej zmiany wejściowej, dzięki czemu można zobaczyć, dlaczego próg się przesunął, a nie tylko to, że tak się stało.

  • Częstotliwość ponownej ocenyCiągłe, śróddzienne
  • Wejścia pierwotneAkcja cenowa, zmienność, głębokość płynności
  • Typ proguDynamiczny, skorygowany o zmienność
  • Routing wykonaniaAutomatycznie, w ułamku sekundy
  • Przekroczenie przez człowiekaDostępne na poziomie konta
  • Ścieżka audytuPełna historia regulacji

Odczytywanie danych

Widok portfela przedstawia zmiany progów jako szereg czasowy wraz z ceną aktywów bazowych, a nie pojedynczą liczbę procentową. Dzięki temu możesz prześledzić każdą korektę od warunku rynkowego, który ją spowodował, co jest szczególnie istotne przy wyjaśnianiu decyzji współmałżonkowi, doradcy lub beneficjentowi.

Dlaczego to zbudowaliśmy

Konsultacyjne podejście do zautomatyzowanej kontroli ryzyka

Acrobat Scrap został zbudowany w oparciu o założenie, że ochrona kapitału zasługuje na ten sam rygor analityczny zwykle zarezerwowany dla strategii wzrostu. Pracujemy z modelami decyzyjnymi opartymi na danych stosowanymi w zarządzaniu ryzykiem instytucjonalnym i dostosowujemy je do poszczególnych portfeli, kładąc nacisk na przejrzystość ponad złożoność.

Celem platformy nie jest przewidywanie kierunku rynku. Ma na celu ograniczenie uszkodzeń, gdy kierunek obraca się w kierunku przeciwnym do pozycji, i to bez konieczności ciągłej uwagi ręcznej.

Zespół Acrobat Scrap przeglądający modele analizy ryzyka opartej na danych
Metodologia

Jak krok po kroku przebiega proces optymalizacji decyzji

Jasno określamy mechanikę, bez opierania się na referencjach i niemożliwych do sprawdzenia twierdzeniach. Poniższy proces opisuje, co dzieje się pomiędzy przybyciem danych a zmianą progu.

  1. 01

    Pozyskiwanie danych

    Dane rynkowe, indeksy zmienności i portfele są pobierane w sposób ciągły od licencjonowanych dostawców danych.

  2. 02

    Punktacja ryzyka

    Każde gospodarstwo otrzymuje ocenę ryzyka w oparciu o bieżącą zmienność, płynność i korelację z resztą portfela.

  3. 03

    Kalibracja progowa

    Poziomy Stop-Loss są przeliczane na podstawie oceny ryzyka i określonej tolerancji ryzyka konta.

  4. 04

    Ciągłe monitorowanie

    Pozycje są monitorowane bez przerwy w oparciu o skalibrowane progi, w tym, w stosownych przypadkach, poza godzinami standardowymi na rynku.

  5. 05

    Zautomatyzowane wykonanie

    W przypadku przekroczenia progu zlecenie jest kierowane automatycznie. Żaden krok w tej sekwencji nie czeka na ręczne zatwierdzenie.

  6. 06

    Przegląd potransakcyjny

    Każde wywołane wyjście jest rejestrowane wraz z warunkami danych, które je spowodowały, i możesz je w każdej chwili sprawdzić.

Dane wejściowe używane w kalibracji progów oraz częstotliwość ich odświeżania
Kategoria danych Typ źródła Częstotliwość aktualizacji
Dane dotyczące cen rynkowych Licencjonowane kanały wymiany W czasie rzeczywistym
Wskaźniki zmienności Dane dotyczące rynku instrumentów pochodnych W czasie rzeczywistym
Głębokość płynności Zamów migawki książek W ciągu dnia
Wskaźniki makroekonomiczne Publiczne publikacje danych Codziennie
Tolerancja ryzyka specyficzna dla portfela Ustawienia zdefiniowane przez klienta O zmianie

Podczas walidacji modelu: logika kalibracji jest testowana w odniesieniu do historycznych okresów rynkowych, w tym ostrych spadków i długich okresów o niskiej zmienności, zanim zostanie zastosowana na żywo. Testowanie historyczne pokazuje, jak model zachowałby się w przeszłych warunkach; nie jest gwarancją tego, jak będzie się zachowywał w przyszłych warunkach i nie przedstawiamy jej jako takiej. Parametry są sprawdzane według harmonogramu okresowego, a nie pozostawiane bez zmian na czas nieokreślony.

Strategiczne przypadki użycia

Praktyczne zastosowanie w różnych sytuacjach emerytalnych

Odpowiedni próg wrażliwości zależy od tego, co portfel musi zrobić. Poniższe scenariusze ilustrują, jak ten sam system bazowy dostosowuje się do różnych celów.

Konserwatywny

Konsolidacja emerytury pracowniczej

Osoba w wieku przedemerytalnym przelewająca kilka emerytur zakładowych na jedno zarządzane konto z co najmniej dziesięcioletnim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem wypłat i preferująca ograniczanie dużych jednorocznych strat.

Oczekiwany wynik: szersze progi podczas zwykłej zmienności, węższe progi tylko w przypadku wzrostu skorelowanego ryzyka w całym portfelu, co zmniejsza częstotliwość przedwczesnych wyjść.

Zrównoważony

Regularne dochody na emeryturze

Emeryt pobierający stały miesięczny dochód z portfela, który musi pozostać wystarczająco płynny, aby pokryć wypłaty bez przymusowej sprzedaży w czasie pogorszenia koniunktury.

Oczekiwany wynik: progi skalibrowane w celu ochrony wycofywania dochodów z finansowania bazy kapitałowej, przy czym głębokość płynności jest ważniejsza w ocenie ryzyka.

Ostrożny wzrost

Zachowanie kwoty ryczałtowej po sprzedaży nieruchomości

Osoba fizyczna posiadająca znaczną jednorazową kwotę, pragnąca wymiernego wzrostu powyżej zysków pieniężnych, bez narażania pełnej kwoty na ryzyko wypłaty z rynku akcji.

Oczekiwany wynik: mniejsza alokacja do aktywów o większej zmienności, z których każdy trzymany jest w węższych pasmach stop-loss w porównaniu z resztą portfela.

Pytania, które nam zadajecie najczęściej

Płynność, bezpieczeństwo i granice autonomii AI

Czy nadal mogę uzyskać dostęp do moich pieniędzy, gdy system zarządza pozycją?

Tak. Zautomatyzowane zarządzanie stop-loss nie ogranicza wypłat ani nie blokuje środków. Pozycje pozostają częścią Twojego konta i można je ręcznie dostosować lub zlikwidować w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem normalnych godzin handlu na rynku.

Czy sztuczna inteligencja kiedykolwiek działa bez ludzkiego nadzoru?

Wykonanie uruchomionego zlecenia Stop-Loss jest z założenia zautomatyzowane, ponieważ jego celem jest wyeliminowanie opóźnień. Jednakże parametry, w ramach których działa model, w tym ogólna tolerancja ryzyka, są ustalane przez Ciebie i możesz je przeglądać lub zmieniać w dowolnym momencie. Model nie ma uprawnień do samodzielnej zmiany określonych ustawień ryzyka.

Co się dzieje w przypadku nagłego krachu lub nagłej luki w płynności?

Głębokość płynności jest jednym z bieżących danych wejściowych modelu. W warunkach niezwykle małej płynności model może tymczasowo poszerzyć progi, aby uniknąć realizacji transakcji po zniekształconych cenach, zamiast wychodzić w stronę luki. To zachowanie jest rejestrowane i widoczne w historii Twojego konta.

W jaki sposób dane mojego konta i portfela są bezpieczne?

Dane portfela i konta są szyfrowane podczas przesyłania i przechowywania, a dostęp jest ograniczony do systemów wymaganych do uruchomienia modelu ryzyka. Nie sprzedajemy danych portfela osobom trzecim.

Czy system zagwarantuje, że nigdy nie doświadczę straty?

Żaden system nie może zagwarantować ochrony przed stratami i bylibyśmy ostrożni w przypadku każdego dostawcy, który twierdzi inaczej. Model stop-loss ma na celu ograniczenie zakresu spadku w przypadku pogorszenia się warunków ryzyka; nie eliminuje całkowicie ryzyka rynkowego.

Masz pytanie, które nie zostało tutaj omówione? Skontaktuj się z naszym zespołem.

Niskociśnieniowy sposób sprawdzenia, jak system potraktuje Twój portfel

Nie ma obowiązku przesyłania środków w celu sprawdzenia ustawień. Przed podjęciem decyzji o kontynuacji możesz sprawdzić metodologię, ustawić preferowaną tolerancję na ryzyko i zobaczyć, jak zachowywałyby się progi w przeszłych warunkach rynkowych.

Przejrzyj parametry systemu
  1. Ustaw swoją tolerancję na ryzyko oraz potrzeby w zakresie dochodów lub wypłat.
  2. Sprawdź, w jaki sposób model kalibrowałby progi dla Twoich bieżących zasobów.
  3. Dostosuj ustawienia lub pozostaw je na sugerowanych wartościach domyślnych.
  4. Aktywuj monitorowanie z możliwością ręcznego sterowania w dowolnym momencie.