Aizsardzības pirmā portfeļa informācija
Acrobat Scrap izmanto nepārtrauktu mākslīgā intelekta vadītu analīzi jūsu īpašumiem, pārrēķinot risku visu diennakti un pastiprinot vai atbrīvojot zaudējumu apturēšanas sliekšņus, mainoties apstākļiem. Mērķis ir vienkāršs: samazināt līdzekļu izņemšanu, pirms tas saplūst, nevis reaģēt pēc fakta.
Vienkāršots nepārvaldītas riska darījumu salīdzinājums ar pārvaldīto riska darījumu, kas tiek apturēts ar zaudējumiem, modelēta tirgus lejupslīdes laikā.
Tikai ilustratīvā modeļa izvade. Nav faktiskie tirdzniecības rezultāti un neliecina par turpmāko darbību.
Lielākā daļa zaudējumu apturēšanas rīkojumu ir fiksēti: iestatīti vienreiz, atstāti statiski un bieži tiek aktivizēti pārāk vēlu vai pārāk agri. Acrobat Scrap sistēma pārrēķina sliekšņus, izmantojot tiešos tirgus datus, tāpēc aizsardzība virzās līdzi portfelim, nevis sēž uz vietas.
Modelis nepastāvību, likviditāti un korelāciju starp turējumiem uzskata par mainīgiem datiem, nevis fiksētiem pieņēmumiem. Kad nepastāvība palielinās, sliekšņi proporcionāli palielinās. Kad apstākļi stabilizējas, sliekšņi paplašinās, lai izvairītos no pozīcijas izkļūšanas no parastā tirgus trokšņa. Tas samazina divus izplatītos statisko apstāšanās zudumu atteices veidus: apstāšanos īslaicīgu kritumu laikā vai pārāk ilgu noturēšanos patiesas krituma dēļ.
Katra korekcija tiek reģistrēta un attiecināma uz konkrētām ievades izmaiņām, lai jūs varētu redzēt, kāpēc slieksnis ir pārvietots, nevis tikai to, ka tas tika pārvietots.
Portfeļa skatā sliekšņa kustības tiek rādītas kā laikrindas līdzās bāzes aktīva cenai, nevis kā viens procents. Tas ļauj izsekot katrai korekcijai līdz tirgus stāvoklim, kas to izraisījis, kas ir īpaši svarīgi, skaidrojot lēmumus laulātajam, padomdevējam vai labuma guvējam.
Acrobat Scrap tika izveidots, pamatojoties uz pieņēmumu, ka kapitāla saglabāšana ir pelnījusi tādu pašu analītisko stingrību, kāda parasti ir paredzēta izaugsmes stratēģijām. Mēs strādājam ar uz datiem balstītiem lēmumu modeļiem, ko izmanto institucionālā riska pārvaldībā, un pielāgojam tos atsevišķiem portfeļiem, liekot uzsvaru uz pārredzamību, nevis sarežģītību.
Platformas mērķis nav prognozēt tirgus virzienu. Tā mērķis ir ierobežot bojājumus, kad virziens pagriežas pret pozīciju, un to darīt, nepieprasot pastāvīgu manuālu uzmanību.
Mēs skaidri izklāstām mehāniku, nepaļaujoties uz atsauksmēm vai nepārbaudāmiem apgalvojumiem. Tālāk ir aprakstīts, kas notiek starp datu saņemšanu un sliekšņa maiņu.
Tirgus plūsmas, svārstīguma indeksi un portfeļa turējumi tiek nepārtraukti iegūti no licencētiem datu sniedzējiem.
Katrs turējums saņem riska punktu, pamatojoties uz pašreizējo nepastāvību, likviditāti un korelāciju ar pārējo portfeli.
Stop-loss līmeņi tiek pārrēķināti, ņemot vērā riska rādītāju un konta norādīto riska toleranci.
Pozīcijas tiek uzraudzītas attiecībā pret kalibrētajiem sliekšņiem bez pārtraukuma, tostarp, ja nepieciešams, ārpus tirgus standarta stundām.
Ja slieksnis tiek pārkāpts, pasūtījums tiek maršrutēts automātiski. Neviena darbība šajā secībā negaida manuālu apstiprinājumu.
Katra aktivizētā izeja tiek reģistrēta ar datu nosacījumiem, kas to izraisīja, un tie ir pieejami jebkurā laikā jūsu pašam pārskatīšanai.
| Datu kategorija | Avota veids | Atjaunināšanas biežums |
|---|---|---|
| Tirgus cenu dati | Licencētas apmaiņas plūsmas | Reāllaikā |
| Nepastāvības indeksi | Atvasināto finanšu instrumentu tirgus dati | Reāllaikā |
| Likviditātes dziļums | Pasūtījumu grāmatas momentuzņēmumi | Dienas ietvaros |
| Makroekonomiskie rādītāji | Publiskie datu izlaidumi | Ikdienas |
| Portfeļa riska tolerance | Klienta noteikti iestatījumi | Par pārmaiņām |
Par modeļa apstiprināšanu: Kalibrēšanas loģika tiek pārbaudīta, salīdzinot ar vēsturiskiem tirgus periodiem, tostarp krasām lejupslīdēm un ilgstošiem zemas nepastāvības posmiem, pirms tiek lietots tiešraidē. Atpakaļpārbaude parāda, kā modelis būtu izturējies pagātnes apstākļos; tā negarantē, kā tas izturēsies turpmākajos apstākļos, un mēs to nepasniedzam kā vienu. Parametri tiek pārskatīti pēc periodiska grafika, nevis atstāti nemainīgi uz nenoteiktu laiku.
Atbilstošā sliekšņa jutība ir atkarīga no tā, kas portfelim ir jādara. Tālāk minētie scenāriji parāda, kā viena un tā pati pamatā esošā sistēma pielāgojas dažādiem mērķiem.
Pirmspensionārs, kurš pārskaita vairākas darbavietas pensijas vienā pārvaldītajā kontā ar desmit vai vairāk gadiem līdz izņemšanas sākumam un dod priekšroku lielu viena gada zaudējumu ierobežošanai.
Sagaidāmais rezultāts: plašāki sliekšņi parastas svārstīguma laikā, stingrāki sliekšņi tikai tad, ja portfelī palielinās korelētais risks, samazinot priekšlaicīgu iziešanas biežumu.
Pensionārs, kas ņem fiksētus ikmēneša ienākumus no portfeļa, kuram ir jāpaliek pietiekami likvīdam, lai nodrošinātu izņemšanu bez piespiedu pārdošanas lejupslīdes laikā.
Paredzamais rezultāts: sliekšņi, kas kalibrēti, lai aizsargātu kapitāla bāzi, lai aizsargātu ienākumu izņemšanu, un likviditātes dziļums ir vairāk svērts riska rādītājā.
Persona, kurai ir ievērojama vienreizēja summa, kas vēlas izmērīt pieaugumu, kas pārsniedz naudas atdevi, nepakļaujot visu summu akciju tirgus izņemšanai.
Sagaidāmais rezultāts: mazāks piešķīrums augstākas nepastāvības aktīviem, no kuriem katrs tiek turēts stingrākos zaudējumu apturēšanas diapazonos salīdzinājumā ar pārējo portfeli.
Jā. Automatizētā zaudējumu apturēšanas pārvaldība neierobežo izņemšanu vai līdzekļu bloķēšanu. Pozīcijas paliek jūsu konta daļa, un tās var jebkurā brīdī manuāli koriģēt vai likvidēt, ievērojot parasto tirgus tirdzniecības laiku.
Iedarbinātā apstāšanās zuduma izpilde ir automatizēta pēc konstrukcijas, jo mērķis ir novērst aizkavi. Tomēr parametrus, kuru ietvaros modelis darbojas, tostarp jūsu vispārējo riska toleranci, iestatāt jūs, un tos jebkurā laikā varat pārskatīt vai mainīt. Modelim nav tiesību pašam mainīt jūsu norādītos riska iestatījumus.
Likviditātes dziļums ir viena no modeļa aktīvajām ieejām. Neparasti zemas likviditātes apstākļos modelis var īslaicīgi palielināt sliekšņus, lai izvairītos no izpildes par izkropļotām cenām, nevis izkļūtu cauri. Šī darbība tiek reģistrēta un redzama jūsu konta vēsturē.
Portfeļa un konta dati tiek šifrēti gan sūtīšanas, gan atpūtas laikā, un piekļuve ir ierobežota ar sistēmām, kas nepieciešamas riska modeļa darbībai. Mēs nepārdodam portfeļa datus trešajām personām.
Neviena sistēma nevar garantēt zaudējumus, un mēs būtu piesardzīgi pret jebkuru pakalpojumu sniedzēju, kas apgalvo pretējo. Stop-loss modelis ir izstrādāts, lai ierobežotu samazinājuma apmēru, kad riska apstākļi pasliktinās; tas pilnībā nenovērš tirgus risku.
Vai jums ir jautājums, kas šeit nav apskatīts? Sazinieties ar mūsu komandu.
Nav pienākuma pārskaitīt līdzekļus, lai pārskatītu iestatījumus. Pirms izlemjat, vai turpināt, varat pārbaudīt metodoloģiju, iestatīt vēlamo riska toleranci un redzēt, kā sliekšņi būtu darbojušies iepriekšējos tirgus apstākļos.
Pārskatiet sistēmas parametrus