Intelligence de portefeuille axée sur la protection
Acrobat Scrap applique une analyse continue basée sur l'IA à vos avoirs, recalculant l'exposition au risque 24 heures sur 24 et resserrant ou relâchant les seuils de stop-loss à mesure que les conditions changent. L’objectif est simple : atténuer le retrait avant qu’il ne s’aggrave, plutôt que de réagir après coup.
Une comparaison simplifiée de l'exposition non gérée à l'exposition gérée en stop-loss lors d'une baisse simulée du marché.
Sortie du modèle illustratif uniquement. Il ne s'agit pas de résultats commerciaux réels ni d'une indication des performances futures.
La plupart des ordres stop-loss sont fixes : définis une seule fois, laissés statiques et souvent déclenchés trop tard ou trop tôt. Le système de Acrobat Scrap recalcule les seuils à l'aide des données de marché en direct, de sorte que la protection évolue avec le portefeuille plutôt que de rester immobile.
Le modèle traite la volatilité, la liquidité et la corrélation entre les titres comme des données variables plutôt que comme des hypothèses fixes. Lorsque la volatilité augmente, les seuils se resserrent proportionnellement. Lorsque les conditions se stabilisent, les seuils s’élargissent pour éviter de sortir d’une position sur fond de bruit de marché ordinaire. Cela réduit les deux modes de défaillance courants des stop-loss statiques : être arrêté lors de creux de courte durée ou tenir trop longtemps lors d'une véritable baisse.
Chaque ajustement est enregistré et attribuable à un changement d'entrée spécifique, afin que vous puissiez voir pourquoi un seuil a changé, et pas seulement ce qu'il a fait.
La vue du portefeuille présente les mouvements de seuil sous forme de série chronologique parallèlement au prix de l'actif sous-jacent, plutôt que sous forme de pourcentage unique. Cela vous permet de retracer chaque ajustement jusqu'à la condition du marché qui l'a provoqué, ce qui est particulièrement pertinent lorsque vous expliquez des décisions à un conjoint, un conseiller ou un bénéficiaire.
Acrobat Scrap a été construit sur le principe que la préservation du capital mérite la même rigueur analytique habituellement réservée aux stratégies de croissance. Nous travaillons avec des modèles de décision basés sur les données utilisés dans la gestion des risques institutionnels et les adaptons aux portefeuilles individuels, en mettant l'accent sur la transparence plutôt que sur la complexité.
La plateforme n’a pas pour objectif de prédire l’orientation du marché. Son objectif est de limiter les dégâts lorsque la direction tourne à l'encontre d'une position, et ce, sans nécessiter une attention manuelle constante.
Nous exposons les mécanismes clairement, sans nous appuyer sur des témoignages ou des affirmations invérifiables. Le processus ci-dessous décrit ce qui se passe entre l'arrivée des données et le changement de seuil.
Les flux de marché, les indices de volatilité et les titres de portefeuille sont extraits en permanence de fournisseurs de données agréés.
Chaque titre reçoit un score de risque basé sur la volatilité, la liquidité et la corrélation actuelles avec le reste du portefeuille.
Les niveaux de stop-loss sont recalculés en fonction du score de risque et de la tolérance au risque déclarée du compte.
Les positions sont surveillées par rapport à des seuils calibrés sans interruption, y compris en dehors des heures normales de marché, le cas échéant.
Lorsqu'un seuil est dépassé, la commande est automatiquement acheminée. Aucune étape de cette séquence n’attend une approbation manuelle.
Chaque sortie déclenchée est enregistrée avec les conditions de données qui l'ont provoquée, disponible pour votre propre examen à tout moment.
| Catégorie de données | Type de source | Fréquence de mise à jour |
|---|---|---|
| Données sur les prix du marché | Flux d'échange sous licence | En temps réel |
| Indices de volatilité | Données sur le marché des produits dérivés | En temps réel |
| Profondeur de liquidité | Aperçus du carnet de commandes | Intrajournalier |
| Indicateurs macroéconomiques | Publications de données publiques | Quotidiennement |
| Tolérance au risque spécifique au portefeuille | Paramètres définis par le client | Sur le changement |
Sur la validation du modèle : la logique d'étalonnage est testée par rapport aux périodes historiques du marché, y compris les fortes baisses et les périodes prolongées de faible volatilité, avant d'être appliquée en direct. Le backtesting démontre comment le modèle se serait comporté dans des conditions passées ; ce n’est pas une garantie de son comportement dans les conditions futures, et nous ne le présentons pas comme tel. Les paramètres sont révisés périodiquement plutôt que de rester statiques indéfiniment.
La sensibilité du seuil approprié dépend de ce que le portefeuille doit faire. Les scénarios ci-dessous illustrent comment le même système sous-jacent s'adapte à différents objectifs.
Un préretraité transférant plusieurs pensions professionnelles dans un seul compte géré, avec dix ans ou plus avant le début du retrait et une préférence pour limiter les pertes importantes sur une seule année.
Résultat attendu : des seuils plus larges en cas de volatilité ordinaire, des seuils plus stricts uniquement lorsque le risque corrélé augmente dans l'ensemble du portefeuille, réduisant ainsi la fréquence des sorties prématurées.
Un retraité tire un revenu mensuel fixe d'un portefeuille qui doit rester suffisamment liquide pour faire face aux retraits sans être forcé de vendre en période de ralentissement économique.
Résultat attendu : des seuils calibrés pour protéger les retraits de revenus de financement de la base de capital, la profondeur de liquidité étant plus fortement pondérée dans le score de risque.
Un individu détenant une somme unique importante, recherchant une croissance mesurée supérieure aux rendements en espèces sans exposer la totalité du montant à la baisse des marchés boursiers.
Résultat attendu : une allocation plus réduite aux actifs à plus forte volatilité, chacun étant détenu dans des bandes de stop-loss plus serrées par rapport au reste du portefeuille.
Oui. La gestion automatisée des stop-loss ne restreint pas les retraits ni ne bloque les fonds. Les positions restent sur votre compte et peuvent être ajustées ou liquidées manuellement à tout moment, sous réserve des heures normales de négociation du marché.
L'exécution d'un stop-loss déclenché est automatisée par conception, puisque le but est de supprimer le retard. Cependant, les paramètres dans lesquels le modèle fonctionne, y compris votre tolérance globale au risque, sont définis par vous et peuvent être révisés ou modifiés à tout moment. Le modèle n’a pas le pouvoir de modifier lui-même vos paramètres de risque déclarés.
La profondeur de liquidité est l’une des entrées en direct du modèle. Dans des conditions de liquidité inhabituellement faible, le modèle peut élargir temporairement les seuils pour éviter d’exécuter à des prix faussés, plutôt que de se retrouver dans un écart. Ce comportement est enregistré et visible dans l'historique de votre compte.
Les données du portefeuille et des comptes sont cryptées en transit et au repos, et l'accès est limité aux systèmes requis pour exécuter le modèle de risque. Nous ne vendons pas de données de portefeuille à des tiers.
Aucun système ne peut garantir contre les pertes, et nous nous méfierions de tout fournisseur qui prétendrait le contraire. Le modèle stop-loss est conçu pour limiter l’ampleur d’une baisse une fois que les conditions de risque se détériorent ; cela n’élimine pas entièrement le risque de marché.
Vous avez une question qui n'est pas abordée ici ? Prenez contact avec notre équipe.
Il n’y a aucune obligation de transférer des fonds pour revoir vos paramètres. Vous pouvez examiner la méthodologie, définir votre tolérance au risque préférée et voir comment les seuils se seraient comportés dans des conditions de marché passées avant de décider de poursuivre ou non.
Examiner les paramètres du système